根据大商所的豆粕期权和郑商所的白糖期权经验来看，首创期货期权研究组表示，国内期权隐含波动率经过上市首日推高，从首日收盘后的第二天开始，有明显的向历史波动率回落趋势


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豆粕期权隐含波动率连续回落4个交易日，而白糖期权隐含波动率则连续回落2个交易日。因此，在首日效应结束后，推荐与首日相反的交易策略。考虑到上期所铜期权合约标的市场法人持仓占比很高，标的合约规模大、流动性和合约连续性好，市场成熟度高，故建议首日隐含波动率推高至25%以上，卖出跨式和宽跨式组合，并在隐含波动率回落至20%一线后考虑逐步平仓获利出场。

　　首创期货期权研究组进一步表示，从沪伦相关性角度来说，沪铜期权上市初期的隐含波动率曲线左偏的概率较大。由于沪铜期权刚挂牌上市的时候会在不同行权价上使用相同的隐含波动率，但实际的期权市场上是会有偏度存在，同时结合对沪铜价格未来三个月相对乐观的走势预期，在此推荐风险逆转组合策略，即买入虚值看跌，卖出虚值看涨，同时买入标的期货，并保持期权组合Delta中性。
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